Opções de estoque download de dados históricos
Os assinantes de opções que compraram pontos de dados históricos podem baixar dados históricos. O recurso de dados opcional dá direito a assinantes de 1.000.000 de pontos por mês. O saldo do ponto é reabastecido por mês, desde que a assinatura seja atual. Os pontos de dados não podem ser adquiridos sem uma assinatura.
Para baixar dados, insira o símbolo, tipo de dados e um intervalo de datas na página de download e clique em Ir. O saldo do ponto restante será exibido, bem como a data em que serão adicionados pontos adicionais. O custo do download também será exibido. O saldo do ponto será reduzido quando o botão Download for clicado. Clique no botão de download para baixar dados.
O download automatizado de dados não é suportado. As tentativas de baixar grandes quantidades de dados usando um processo automatizado podem resultar na suspensão da sua conta sem um reembolso.
Campos de dados disponíveis:
Data Aberto Alto Baixo Último Volume Fechar Volume total da opção Voltabilidade implícita indexada.
Data Símbolo Sob Expiração Greve Colocar / Ligar Comprar Preço Contrato Volume Aberto Interesse Implícito vol Delta Gamma Rho Theta Vega Não Padrão.
Data Símbolo Expiração Peg Price.
Os dados também podem ser baixados do recurso Cadeia de opções. Ao clicar no botão Download na tela da Cadeia de opções, a data e o símbolo serão pré-carregados na página de download.
Preços históricos.
As cotações históricas fornecem até 10 anos de preços históricos diários e volumes para cada estoque. Tendências de preços históricos podem indicar a direção futura de um estoque.
Obter uma cotação: insira até 25 símbolos (separados por vírgulas ou espaços)
Pesquisa de Símbolos.
As mais vistas hoje em citações históricas.
Notícias da empresa mais vistas hoje.
Definições de dados.
Artigos mais votados da semana passada.
Ações mais avaliadas da última semana.
Ações avaliadas para NASDAQ, NYSE e AMEX.
Consenso Symbol / Ratings.
AAPL 86% de alta de 3052 avaliações Classifique.
MSFT 85% de alta de 675 classificações Classifique.
FB 76% de alta de 1395 classificações Avalie.
BAC 76% de alta de 497 avaliações Avalie.
IBM 79% de alta de 113 classificações Classifique.
TSLA 77% de alta de 657 avaliações Avalie.
AMZN 84% de alta de 455 avaliações Avalie.
F 82% de alta de 350 classificações Avalie.
BABA 80% de alta de 206 avaliações Avalie.
INTC 84% otimista de 280 classificações Avalie.
Editar favoritos.
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Estes símbolos estarão disponíveis durante a sessão para uso nas páginas aplicáveis.
Personalize sua experiência NASDAQ.
Selecione a cor de fundo da sua escolha:
Selecione uma página de destino padrão para sua pesquisa de cotação:
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Produtos de dados históricos.
Os dados de opções intradiários históricos dos dados da Data Data estão disponíveis a partir de 2 de julho de 2004 e incluem:
Todas as opções de ações e patrimônio cotadas negociadas em transações dos Estados Unidos Aliança de Autorização de Relatórios de Preços de Opções Completas (OPRA), obtida de CBOE Tick-by-tick Citações de Nível I (oferta e preços de venda com tamanho) Negociações Tick-by-tick (último contrato executado preço e volume) Barras pré-construídas de um minuto (aberto, alto, baixo, fechado e volume para cada intervalo de minutos construído a partir de dados de comércio) Carimbo de tempo no milissegundo desde setembro de 2008 Ordem símbolos e datas subjacentes e receba cadeia de opções completa Inclui informações de ação corporativa (divisões, dividendos, spin-offs, etc.) Ticker Mapping ® para produzir arquivos de séries temporais mapeados para mudanças de símbolo subjacentes, movimentos de câmbio, fusões, etc. Dados entregues em arquivos de texto ASCII para integração fácil (por exemplo, OneTick ® , R, MATLAB ®, MongoDB ®, Kdb +, etc.) Crie séries temporais personalizadas via TickWrite ® 7 Subscrição de atualização disponível para manter os dados das opções atuais Dados da amostra Dados Preços Guia do formato do arquivo Solicitar dados.
OPRA Opções de Preços de Dados.
Todas as opções de ações e patrimônio norte-americanas relatadas pela Autoridade de Relatório de Preços de Opções (OPRA) desde julho de 2 a 04 de maio de 2004. Para API / preços de preços alugados, clique aqui. Todos os preços em USD:
Os descontos estão disponíveis para pedidos de dados personalizados e maiores, incluindo pedidos de Dataset completos. Clique aqui para entrar em contato com nosso departamento de vendas.
Informações adicionais sobre preços.
Ordene dados para um subconjunto de símbolos e um intervalo de datas personalizado usando os preços PER SYMBOL-YEAR ou dados de pedidos para todos os símbolos disponíveis (ativos e inativos) para um intervalo de datas desejado sob o preço ALL SYMBOLS.
Montantes mínimos de pedidos.
US $ 1.000 para novos clientes e US $ 500 para clientes que retornam.
Oferecemos descontos por volume com base no número total de Símbolos-Anos por ordem. Por exemplo, o nosso desconto PICK 30 aplica-se quando você solicita qualquer combinação de 30 Símbolos-Anos de dados (por exemplo, 10 símbolos subjacentes x 3 anos = 30 Símbolos-Anos).
* Atualizações para Dados de Cotação de Opções de Nível I.
Devido ao tamanho dos dados da Cotação das Opções do Nível I e ao tempo necessário para receber, preparar e publicar até um dia de negociação, podemos oferecer apenas as atualizações dos dados das Cotações de Nível I para Opções mensalmente. A maioria das inscrições de atualização exigirá que os dados sejam carregados em unidades de disco rígido externas e enviados. O custo de 12 entregas mensais é, portanto, adicionado ao custo de dados ao se inscrever.
Preços históricos de opções.
Nós carregamos histórico histórico de preços de opções do final do dia para todas as opções de participação nos EUA, incluindo ações, índices e ETFs. O nosso histórico em massa começa em 2002 e os dados do SPX em 1990. Os nossos dados de fim de dia incluem o último preço, lance, pedido, volume e aberto.
Nossos produtos mais comprados são os dados históricos formatados CSV e as assinaturas de fim de dia. Clique em "Catálogo" no canto superior direito para ver uma lista de todos os nossos produtos.
Contate-Nos.
Questões? Ligue-nos para (941) 932-8435 entre as 9:00 e as 18:00 HNE.
Há muito a explorar. Aqui está o que recomendamos.
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Nossos Produtos Populares.
Nossos produtos de dados de opções históricos destacados e seus preços. Isso inclui os preços das opções históricas do final do dia para todas as ações opcionais, ETFs e índices nos EUA ..
Os dados Bare Bones não incluem Gregos, IV, Stock OHLC ou estatísticas de opções.
Os preços listados acima são apenas para comerciantes de varejo, não profissionais. Para obter uma cotação profissional, ligue ou envie-nos um e-mail.
. Servindo Clientes Satisfeitos Desde 2003.
Visão geral de nossos preços históricos preços de opções.
HistoricalOptionData carrega cotações de fim de dia para todas as opções de compra de ações para os mercados de ações dos EUA. Isso inclui todas as ações, índice e ETF, para cada greve e expiração. Não possuímos opções sobre futuros, commodities ou moedas Forex ou opções para outros países.
Quantos símbolos você carrega?
Atualmente, o número de ações, índices e ETFs que são opções são aproximadamente 4.085. Nós carregamos todas as opções listadas para esses símbolos, para todas as greves e todas as datas de validade. Num dia típico de negociação, trata-se de cerca de 620 000 contratos de opção distintos. Cada símbolo subjacente possui uma média de 150 contratos listados em qualquer momento.
Você carrega dados intraday?
Não. Todos os nossos dados são dados do fim do dia.
Quais símbolos você consegue?
O conjunto de dados de opções históricas abrange todos os símbolos que são opções negociadas em bolsa nos mercados de ações dos EUA.
Abaixo está uma lista dos símbolos ativos em novembro de 2017 em opções negociadas.
Opções de estoque download de dados históricos
Caltech Market Data Guide.
Última Atualização: 14/02/2017 - Adicionou informações sobre recursos novos e excitantes no campus!
Devido a consultas frequentes em relação aos dados do mercado de pesquisa, reunimos um guia rápido para responder questões comuns.
Novo! Centro de Pesquisa em Dados de Preços de Segurança (CRSP) - Este conjunto de dados já está disponível através das Bibliotecas Caltech. Este conjunto de dados é fornecido pela Universidade de Chicago Booth School of Business e é relativamente abrangente, fornecendo mais do que apenas dados de ações. Não é exatamente "user friendly", e os dados normalmente requerem muito esforço pós-processamento antes que ele possa ser preparado para a pesquisa. Não tem a facilidade de uso dos conjuntos de dados QuantQuote, mas está disponível gratuitamente para todos os alunos da Caltech.
Banco de dados de estoque histórico da Caltech (CHSD) - Este banco de dados contém dados de resolução de minutos para mais de 1000 ações dos EUA e os ETFs mais ativos. A informação de preços é dividida e o ajuste de dividendos tornando a pesquisa preparada com pouco ou nenhum esforço adicional. O banco de dados é armazenado no cluster de computação Caltech Quant Group e disponível para acesso local. Isso está disponível para todos os membros atuais da comunidade Caltech. Atualização: Este conjunto de dados não é mais mantido, recomendamos que os alunos da Caltech usem o recurso CRSP no campus agora.
Licença de grupo para o QuantQuote Cloud - Este banco de dados contém dados de resolução de ticks para todo o mercado de ações dos EUA, datado de 1998, juntamente com ajustes de divisão e dividendos. Atualização: este conjunto de dados não está mais disponível gratuitamente. O CRSP é o melhor recurso sem custo no campus.
Bloomberg Terminal - Disponível através do Caltech Investment Office, este recurso não é gerenciado pelo Caltech Quant Group.
Para alunos e usuários não-Caltech, há uma ampla seleção de dados do mercado de ações disponíveis gratuitamente. Abaixo está uma lista abrangente compilada por membros do grupo.
Dados de resolução diária.
1) Yahoo! Finanças - Os dados de resolução diária, com ajustes divididos / dividendos podem ser baixados a partir daqui. O procedimento de download pode ser automatizado usando esta ferramenta. Note, o Yahoo com bastante freqüência tem erros em seu banco de dados e não contém dados para símbolos excluídos.
2) QuantQuote Free Dataâ €? QuantQuote oferece dados de resolução diária gratuitos para o S & P500 nesta página da web sob a guia Dados Grátis. As contas de dados para mudanças, divisões e dividendos de símbolos, e são largamente livres dos erros encontrados nos dados do Yahoo. Note, apenas 500 símbolos estão disponíveis ao contrário do Yahoo, que fornece todos os símbolos listados.
Dados Históricos Comerciais.
Uma resolução maior e conjuntos de dados mais completos geralmente não estão disponíveis gratuitamente. Abaixo está uma lista de fornecedores que passaram nossa seleção de qualidade (no total, examinamos uma dúzia de vendedores). Para se qualificar, o fornecedor deve agregar dados de todos os intercâmbios nacionais / regionais dos EUA, pois apenas os conjuntos de dados completos são adequados para o uso da pesquisa. O último ponto é especialmente importante, pois há muitos fornecedores que apenas obtêm dados de algumas fontes e faltam informações importantes, como os negócios de pool escuro.
1) QuantQuote - Com base em nossa própria experiência e recomendações dos alunos da Caltech Quant Group que agora trabalham na indústria, a QuantQuote é o fornecedor que recomendamos. Este é o conjunto de dados que usamos para nossa própria pesquisa ao lado da CHSD. Os ajustes de divisão / dividendos incluídos, o rastreamento de alterações de símbolos e o excelente software tornam este o conjunto de dados de pesquisa mais fácil de usar. Como um bônus adicional, o preço é o mais baixo dos vendedores listados nesta seção para que o QuantQuote forneça o melhor valor (embora não digamos exatamente os preços baratos). Fornece dados em minutos, segundo, e assinalar a resolução.
EDIT (20/11/2018): um aluno enviou um email recentemente para nos informar que o QuantQuote oferece um desconto educacional de 10% usando o código de cupom EDU2017 (ainda funciona mesmo que seja 2018 agora). A restrição é que a ordem deve ser colocada com um e-mail da universidade.
2) TickData - Também bem considerado pelos nossos ex-alunos na indústria, a TickData possui uma ampla seleção de dados de trocas no exterior. Ele também acompanha as mudanças de símbolos e fornece dados para eventos corporativos. No entanto, a interface do software é baseada no Windows e inadequada para o desenvolvimento do Linux (EDIT: Desde então, descobrimos que o TickData agora possui um cliente Linux, embora não o tenhamos testado para ver o quão bom ele funciona). A qualidade dos dados é comparável ao QuantQuote, mas os eventos corporativos e a estruturação de dados de divisão / divisão não são tão intuitivos / fáceis de usar. Finalmente, TickData é, de longe, o mais caro de todos os fornecedores que revisamos, mesmo com o desconto de 10% com o código de cupom ACA10SM. Tickdata oferece dados de resolução de minutos e carrapatos.
3) NYSE TAQ - Estes são os dados oficiais para os símbolos da NYSE listados pela NYSE. Como os outros fornecedores desta lista, os dados incluem todas as bolsas regionais, e não apenas NYSE e NYSEARCA. São fornecidas informações divididas e de dividendos, mas a informação de mudança de símbolo não é fornecida. A desvantagem é que não são fornecidos símbolos listados NASDAQ; eles precisam ser comprados separadamente da NASTRAQ. Fornece apenas dados de marca. A menos que você queira especificamente títulos da NYSE, recomendamos os conjuntos de dados QuantQuote e TickData, uma vez que são mais baratos do que uma combinação de NYSE TAQ e NASTRAQ e oferecem uma série de recursos de valor agregado. Fornece apenas dados de marca.
EDIT: Nós ouvimos de um aluno que a NYSE TAQ tem erros, especificamente, algumas trocas reportarão preços de comércio incorretos para alguns símbolos em alguns dias. Estes podem ser desligados do valor correto tanto quanto uma ordem de grandeza! Não verificamos contra Tickdata, mas as verificações contra o conjunto de dados QuantQuote mostram que a QuantQuote remove esses erros.
4) NASTRAQ - Este é o equivalente do NASDAQ ao TAQ, a descrição acima para TAQ também se aplica igualmente bem ao NASTRAQ. Fornece apenas dados de marca.
5) Compustat - Compustat fornece SOMENTE dados de resolução diária que retornam aos 1960s incluindo símbolos excluídos (o Yahoo! Finance não inclui). A Compustat também contém um banco de dados exaustivo de dados fundamentais corporativos. O Compustat não é orientado para os indivíduos, em vez disso, eles visam empresas e instituições e o acesso a dados é fornecido por meio de assinatura. As taxas mensais mínimas geralmente são de vários milhares.
6) CRSP - Dirigido pela Universidade de Chicago, o CRSP contém dados de estoque abrangentes em apenas uma resolução diária que apenas remonta a mais de 100 anos, incluindo símbolos descartados. Como o Compustat, o CRSP também está voltado para instituições e não vende dados ou oferece inscrições adequadas para indivíduos.
Os vendedores listados abaixo são membros e ex-alunos que tiveram experiências precárias. As questões incluem a proveniência incerta de dados, cobertura de mercado incompleta, erros de dados freqüentes e recursos faltantes.
1) Kibot - Este vendedor é notório por sua má qualidade de dados. Numerosos membros do grupo relataram uma experiência muito fraca com a Kibot. Os problemas incluem dados em falta ou apenas dados completamente incorretos (erros como preços negativos e fórmulas de ajuste de dividendos incorretas foram relatados). Recomendamos vivamente que este fornecedor seja evitado.
2) Pi Trading - Os problemas de dados faltantes e incorretos relatados com a Kibot também foram amplamente vistos nos dados Pi-Trading. Os dados de Pi-Trading têm um preço muito baixo, mas foram necessários cuidados zelados para assegurar o ajuste correto de dividendo / dividendos ou a contabilização de mudanças de símbolos. Nós não consideramos esses dados adequados para qualquer pesquisa séria, pois a qualidade dos dados é muito fraca.
3) Kinetick - Kinetick tem uma história muito limitada. Da história que tem, os membros relataram inúmeros problemas semelhantes aos encontrados em Kibot e Pi Trading, por isso confirmamos que a qualidade dos dados é ruim.
4) TradingPhysics • Os membros que fizeram uma revogação da TradingPhysics informam que os dados são caros (especialmente para grandes pedidos) e não intuitivos / fáceis de usar. O pedido ou conjuntos de dados grandes também são desafiadores. Finalmente, recebemos relatórios de suporte pós-venda fraco. Não conta para eventos corporativos.
5) CGQ - Difícil de navegar no sistema de pedidos e extremamente caro em comparação com outros fornecedores. Não conta para eventos corporativos.
Colocamos feeds em citações porque na verdade não existe uma alimentação real que é gratuita. Os feeds de dados de estoque ativos gratuitos são simplesmente sites que, sem nenhum custo, fornecem uma transmissão em tempo real de qualidade decente, onde definimos a qualidade como a completude dos dados e a velocidade de atualização.
Investir - Recomendamos investir porque, tanto quanto podemos dizer, eles obtêm dados da fita consolidada, e seu site possui uma das freqüências de atualização mais altas. Ele também se classifica altamente para a completude dos dados, com muitos futuros, índices, FX, dados da cadeia de opções incluídos.
Yahoo Finance - O Yahoo é realmente um outro fornecedor sólido, com boa cobertura para ações e ETFs, mas um pouco faltando com futuros e outros instrumentos mais arcanos. A desvantagem é que a taxa de atualização não é tão boa, e os dados são derivados apenas do BATS. No entanto, nestes intervalos de resolução / tempo, este ponto posterior provavelmente não faz grande diferença. O Yahoo também possui uma API que pode ser ativada, embora seja limitada em termos de taxa e IP bloqueá-lo se você fizer muitos pedidos sobre isso em rápida sucessão.
Google Finance - Como o Yahoo, o Google é uma boa pesquisa geográfica (a maioria dos intercâmbios internacionais), mas nosso sentimento é que o Google não leva o Google Finance muito a sério, então os erros são mais comuns e, como no Yahoo, algumas trocas chave de futuros e menos comuns faltam instrumentos, no entanto, fornece melhores recursos de gráficos.
Definimos produtos profissionais orientados para a comercialização da Quant, enquanto os produtos não profissionais são destinados a software de exibição / gráficos.
Os feeds profissionais agregam dados de todos os mercados, incluindo trocas regionais para construir um livro consolidado. Em vez de consultar uma API em intervalos pré-definidos, os feeds profissionais passam todos os dados para o cliente, pois são enviados pelas trocas de origem. Essas soluções são geralmente largura de banda alta, alta freqüência de atualização e menor latência.
QuantQuote TickView - TickView by QuantQuote é um produto muito sólido que está disponível em um ambiente de colocação de câmbio e também através da internet. TickView executa automaticamente a consolidação de feed (TickView consolida dados de mais de uma dúzia de trocas). O aplicativo é nativamente Linux e para clientes não colocados, utiliza uma compressão avançada para economizar largura de banda. Também é compatível com o Windows (pelo menos para ações dos EUA, CME e OPRA são apenas Linux).
EDIT: ouvimos os alunos que a QuantQuote só oferece o software TickView com colocação agora, o produto da internet está descontinuado.
Nanex Nxcore - Um serviço muito parecido com o TickView, exceto o Nxcore, é baseado no Windows. Para ambientes Linux, recomendamos TickView enquanto o Nxcore é melhor no Windows. O preço tende a ser superior ao TickView para uma quantidade similar de uso de largura de banda. A latência encontrou-se ligeiramente superior ao TickView.
Thomson Reuters Elektron - Um serviço muito caro que não implementa a compressão de soquete, bem como TickView e NxCore. Pode enviar dados de todas as trocas separadamente (não consolidado pela NBBO), mas requer muita largura de banda e linhas de fibra dedicadas. Para a conexão de fibra, a Thomson Reuters é parceira da Savvis para fornecer conectividade. Também fornece feeds para sistemas colocados de troca (mas não oferecem o espaço do rack, apenas a cruz se conecta dentro do datacenter). No geral, um bom serviço, mas QuantQuote e Nanex oferecem alternativas mais econômicas.
Os feeds não profissionais não dão uma sensação verdadeira de atividade de mercado, pois geralmente redistribuem dados de apenas uma ou duas bolsas, como a BATS ou a fita consolidada da NYSE. Além disso, os dados que eles enviam geralmente são instantâneos com intervalos de atualização maiores e latência mais longa. Os clientes geralmente consultam os dados através de uma API a pedido, em vez de enviar todos os ticks. Geralmente, eles são projetados para interagir com programas de corretagem / gráficos como TradeStation e não destinados a negociação algorítmica programática. Como nosso foco é a negociação programática, nós não revisamos nenhum dos fornecedores listados abaixo, eles são incluídos apenas para completude. Congratulamo-nos com o feedback dos membros e dos alunos sobre esses serviços.
O consenso que temos é que as soluções como o QuantQuote TickView não são muito mais caras em comparação com as soluções não profissionais listadas aqui e recomendamos o uso de um feed profissional para melhores resultados de negociação quantitativa.
Além do alcance deste artigo, mas muitas trocas permitem que os clientes sejam colocados no site e acessem os feeds de dados diretamente sem passar pelos fornecedores de dados do mercado de terceiros. Para acesso à porta, conectividade e espaço no rack, as taxas mínimas para esses tipos de serviços podem ser executadas dezenas de milhares por mês, por troca. No entanto, eles são as melhores soluções de dados de mercado de baixa latência.
Lista de símbolos ativos - Disponível no FTP público Nasdaq, veja esta publicação.
Listas históricas livres de viés de sobrevivência - Disponível por muito baixo custo da QuantQuote como uma oferta autônoma. Também está disponível com a assinatura Compustat.
Alterações Constituintes do Índice S & P - Anunciadas aqui, compilação manual necessária.
Current Index Constituents - O truque é encontrar constituintes de ETFs que acompanham o índice, exemplo Russell 3000 aqui.
Pesquisa CUSIP - Fornecido gratuitamente pela Quantum Online.
Anúncios divididos - Fornece gratuitamente o Yahoo! Finança.
Calendário econômico - fornecido gratuitamente pelo Yahoo! Finança.
Indicadores econômicos - Fornece gratuitamente a Oanda.
Screener de estoque - fornecido gratuitamente pela Finviz.
Se houver fontes adicionais de dados que podem ser adicionadas a esta lista, ou comentários adicionais sobre qualquer uma das fontes fornecidas acima, entre em contato conosco.
Caltech Market Data Guide.
Última Atualização: 14/02/2017 - Adicionou informações sobre recursos novos e excitantes no campus!
Devido a consultas frequentes em relação aos dados do mercado de pesquisa, reunimos um guia rápido para responder questões comuns.
Novo! Centro de Pesquisa em Dados de Preços de Segurança (CRSP) - Este conjunto de dados já está disponível através das Bibliotecas Caltech. Este conjunto de dados é fornecido pela Universidade de Chicago Booth School of Business e é relativamente abrangente, fornecendo mais do que apenas dados de ações. Não é exatamente "user friendly", e os dados normalmente requerem muito esforço pós-processamento antes que ele possa ser preparado para a pesquisa. Não tem a facilidade de uso dos conjuntos de dados QuantQuote, mas está disponível gratuitamente para todos os alunos da Caltech.
Banco de dados de estoque histórico da Caltech (CHSD) - Este banco de dados contém dados de resolução de minutos para mais de 1000 ações dos EUA e os ETFs mais ativos. A informação de preços é dividida e o ajuste de dividendos tornando a pesquisa preparada com pouco ou nenhum esforço adicional. O banco de dados é armazenado no cluster de computação Caltech Quant Group e disponível para acesso local. Isso está disponível para todos os membros atuais da comunidade Caltech. Atualização: Este conjunto de dados não é mais mantido, recomendamos que os alunos da Caltech usem o recurso CRSP no campus agora.
Licença de grupo para o QuantQuote Cloud - Este banco de dados contém dados de resolução de ticks para todo o mercado de ações dos EUA, datado de 1998, juntamente com ajustes de divisão e dividendos. Atualização: este conjunto de dados não está mais disponível gratuitamente. O CRSP é o melhor recurso sem custo no campus.
Bloomberg Terminal - Disponível através do Caltech Investment Office, este recurso não é gerenciado pelo Caltech Quant Group.
Para alunos e usuários não-Caltech, há uma ampla seleção de dados do mercado de ações disponíveis gratuitamente. Abaixo está uma lista abrangente compilada por membros do grupo.
Dados de resolução diária.
1) Yahoo! Finanças - Os dados de resolução diária, com ajustes divididos / dividendos podem ser baixados a partir daqui. O procedimento de download pode ser automatizado usando esta ferramenta. Note, o Yahoo com bastante freqüência tem erros em seu banco de dados e não contém dados para símbolos excluídos.
2) QuantQuote Free Dataâ €? QuantQuote oferece dados de resolução diária gratuitos para o S & P500 nesta página da web sob a guia Dados Grátis. As contas de dados para mudanças, divisões e dividendos de símbolos, e são largamente livres dos erros encontrados nos dados do Yahoo. Note, apenas 500 símbolos estão disponíveis ao contrário do Yahoo, que fornece todos os símbolos listados.
Dados Históricos Comerciais.
Uma resolução maior e conjuntos de dados mais completos geralmente não estão disponíveis gratuitamente. Abaixo está uma lista de fornecedores que passaram nossa seleção de qualidade (no total, examinamos uma dúzia de vendedores). Para se qualificar, o fornecedor deve agregar dados de todos os intercâmbios nacionais / regionais dos EUA, pois apenas os conjuntos de dados completos são adequados para o uso da pesquisa. O último ponto é especialmente importante, pois há muitos fornecedores que apenas obtêm dados de algumas fontes e faltam informações importantes, como os negócios de pool escuro.
1) QuantQuote - Com base em nossa própria experiência e recomendações dos alunos da Caltech Quant Group que agora trabalham na indústria, a QuantQuote é o fornecedor que recomendamos. Este é o conjunto de dados que usamos para nossa própria pesquisa ao lado da CHSD. Os ajustes de divisão / dividendos incluídos, o rastreamento de alterações de símbolos e o excelente software tornam este o conjunto de dados de pesquisa mais fácil de usar. Como um bônus adicional, o preço é o mais baixo dos vendedores listados nesta seção para que o QuantQuote forneça o melhor valor (embora não digamos exatamente os preços baratos). Fornece dados em minutos, segundo, e assinalar a resolução.
EDIT (20/11/2018): um aluno enviou um email recentemente para nos informar que o QuantQuote oferece um desconto educacional de 10% usando o código de cupom EDU2017 (ainda funciona mesmo que seja 2018 agora). A restrição é que a ordem deve ser colocada com um e-mail da universidade.
2) TickData - Também bem considerado pelos nossos ex-alunos na indústria, a TickData possui uma ampla seleção de dados de trocas no exterior. Ele também acompanha as mudanças de símbolos e fornece dados para eventos corporativos. No entanto, a interface do software é baseada no Windows e inadequada para o desenvolvimento do Linux (EDIT: Desde então, descobrimos que o TickData agora possui um cliente Linux, embora não o tenhamos testado para ver o quão bom ele funciona). A qualidade dos dados é comparável ao QuantQuote, mas os eventos corporativos e a estruturação de dados de divisão / divisão não são tão intuitivos / fáceis de usar. Finalmente, TickData é, de longe, o mais caro de todos os fornecedores que revisamos, mesmo com o desconto de 10% com o código de cupom ACA10SM. Tickdata oferece dados de resolução de minutos e carrapatos.
3) NYSE TAQ - Estes são os dados oficiais para os símbolos da NYSE listados pela NYSE. Como os outros fornecedores desta lista, os dados incluem todas as bolsas regionais, e não apenas NYSE e NYSEARCA. São fornecidas informações divididas e de dividendos, mas a informação de mudança de símbolo não é fornecida. A desvantagem é que não são fornecidos símbolos listados NASDAQ; eles precisam ser comprados separadamente da NASTRAQ. Fornece apenas dados de marca. A menos que você queira especificamente títulos da NYSE, recomendamos os conjuntos de dados QuantQuote e TickData, uma vez que são mais baratos do que uma combinação de NYSE TAQ e NASTRAQ e oferecem uma série de recursos de valor agregado. Fornece apenas dados de marca.
EDIT: Nós ouvimos de um aluno que a NYSE TAQ tem erros, especificamente, algumas trocas reportarão preços de comércio incorretos para alguns símbolos em alguns dias. Estes podem ser desligados do valor correto tanto quanto uma ordem de grandeza! Não verificamos contra Tickdata, mas as verificações contra o conjunto de dados QuantQuote mostram que a QuantQuote remove esses erros.
4) NASTRAQ - Este é o equivalente do NASDAQ ao TAQ, a descrição acima para TAQ também se aplica igualmente bem ao NASTRAQ. Fornece apenas dados de marca.
5) Compustat - Compustat fornece SOMENTE dados de resolução diária que retornam aos 1960s incluindo símbolos excluídos (o Yahoo! Finance não inclui). A Compustat também contém um banco de dados exaustivo de dados fundamentais corporativos. O Compustat não é orientado para os indivíduos, em vez disso, eles visam empresas e instituições e o acesso a dados é fornecido por meio de assinatura. As taxas mensais mínimas geralmente são de vários milhares.
6) CRSP - Dirigido pela Universidade de Chicago, o CRSP contém dados de estoque abrangentes em apenas uma resolução diária que apenas remonta a mais de 100 anos, incluindo símbolos descartados. Como o Compustat, o CRSP também está voltado para instituições e não vende dados ou oferece inscrições adequadas para indivíduos.
Os vendedores listados abaixo são membros e ex-alunos que tiveram experiências precárias. As questões incluem a proveniência incerta de dados, cobertura de mercado incompleta, erros de dados freqüentes e recursos faltantes.
1) Kibot - Este vendedor é notório por sua má qualidade de dados. Numerosos membros do grupo relataram uma experiência muito fraca com a Kibot. Os problemas incluem dados em falta ou apenas dados completamente incorretos (erros como preços negativos e fórmulas de ajuste de dividendos incorretas foram relatados). Recomendamos vivamente que este fornecedor seja evitado.
2) Pi Trading - Os problemas de dados faltantes e incorretos relatados com a Kibot também foram amplamente vistos nos dados Pi-Trading. Os dados de Pi-Trading têm um preço muito baixo, mas foram necessários cuidados zelados para assegurar o ajuste correto de dividendo / dividendos ou a contabilização de mudanças de símbolos. Nós não consideramos esses dados adequados para qualquer pesquisa séria, pois a qualidade dos dados é muito fraca.
3) Kinetick - Kinetick tem uma história muito limitada. Da história que tem, os membros relataram inúmeros problemas semelhantes aos encontrados em Kibot e Pi Trading, por isso confirmamos que a qualidade dos dados é ruim.
4) TradingPhysics • Os membros que fizeram uma revogação da TradingPhysics informam que os dados são caros (especialmente para grandes pedidos) e não intuitivos / fáceis de usar. O pedido ou conjuntos de dados grandes também são desafiadores. Finalmente, recebemos relatórios de suporte pós-venda fraco. Não conta para eventos corporativos.
5) CGQ - Difícil de navegar no sistema de pedidos e extremamente caro em comparação com outros fornecedores. Não conta para eventos corporativos.
Colocamos feeds em citações porque na verdade não existe uma alimentação real que é gratuita. Os feeds de dados de estoque ativos gratuitos são simplesmente sites que, sem nenhum custo, fornecem uma transmissão em tempo real de qualidade decente, onde definimos a qualidade como a completude dos dados e a velocidade de atualização.
Investir - Recomendamos investir porque, tanto quanto podemos dizer, eles obtêm dados da fita consolidada, e seu site possui uma das freqüências de atualização mais altas. Ele também se classifica altamente para a completude dos dados, com muitos futuros, índices, FX, dados da cadeia de opções incluídos.
Yahoo Finance - O Yahoo é realmente um outro fornecedor sólido, com boa cobertura para ações e ETFs, mas um pouco faltando com futuros e outros instrumentos mais arcanos. A desvantagem é que a taxa de atualização não é tão boa, e os dados são derivados apenas do BATS. No entanto, nestes intervalos de resolução / tempo, este ponto posterior provavelmente não faz grande diferença. O Yahoo também possui uma API que pode ser ativada, embora seja limitada em termos de taxa e IP bloqueá-lo se você fizer muitos pedidos sobre isso em rápida sucessão.
Google Finance - Como o Yahoo, o Google é uma boa pesquisa geográfica (a maioria dos intercâmbios internacionais), mas nosso sentimento é que o Google não leva o Google Finance muito a sério, então os erros são mais comuns e, como no Yahoo, algumas trocas chave de futuros e menos comuns faltam instrumentos, no entanto, fornece melhores recursos de gráficos.
Definimos produtos profissionais orientados para a comercialização da Quant, enquanto os produtos não profissionais são destinados a software de exibição / gráficos.
Os feeds profissionais agregam dados de todos os mercados, incluindo trocas regionais para construir um livro consolidado. Em vez de consultar uma API em intervalos pré-definidos, os feeds profissionais passam todos os dados para o cliente, pois são enviados pelas trocas de origem. Essas soluções são geralmente largura de banda alta, alta freqüência de atualização e menor latência.
QuantQuote TickView - TickView by QuantQuote é um produto muito sólido que está disponível em um ambiente de colocação de câmbio e também através da internet. TickView executa automaticamente a consolidação de feed (TickView consolida dados de mais de uma dúzia de trocas). O aplicativo é nativamente Linux e para clientes não colocados, utiliza uma compressão avançada para economizar largura de banda. Também é compatível com o Windows (pelo menos para ações dos EUA, CME e OPRA são apenas Linux).
EDIT: ouvimos os alunos que a QuantQuote só oferece o software TickView com colocação agora, o produto da internet está descontinuado.
Nanex Nxcore - Um serviço muito parecido com o TickView, exceto o Nxcore, é baseado no Windows. Para ambientes Linux, recomendamos TickView enquanto o Nxcore é melhor no Windows. O preço tende a ser superior ao TickView para uma quantidade similar de uso de largura de banda. A latência encontrou-se ligeiramente superior ao TickView.
Thomson Reuters Elektron - Um serviço muito caro que não implementa a compressão de soquete, bem como TickView e NxCore. Pode enviar dados de todas as trocas separadamente (não consolidado pela NBBO), mas requer muita largura de banda e linhas de fibra dedicadas. Para a conexão de fibra, a Thomson Reuters é parceira da Savvis para fornecer conectividade. Também fornece feeds para sistemas colocados de troca (mas não oferecem o espaço do rack, apenas a cruz se conecta dentro do datacenter). No geral, um bom serviço, mas QuantQuote e Nanex oferecem alternativas mais econômicas.
Os feeds não profissionais não dão uma sensação verdadeira de atividade de mercado, pois geralmente redistribuem dados de apenas uma ou duas bolsas, como a BATS ou a fita consolidada da NYSE. Além disso, os dados que eles enviam geralmente são instantâneos com intervalos de atualização maiores e latência mais longa. Os clientes geralmente consultam os dados através de uma API a pedido, em vez de enviar todos os ticks. Geralmente, eles são projetados para interagir com programas de corretagem / gráficos como TradeStation e não destinados a negociação algorítmica programática. Como nosso foco é a negociação programática, nós não revisamos nenhum dos fornecedores listados abaixo, eles são incluídos apenas para completude. Congratulamo-nos com o feedback dos membros e dos alunos sobre esses serviços.
O consenso que temos é que as soluções como o QuantQuote TickView não são muito mais caras em comparação com as soluções não profissionais listadas aqui e recomendamos o uso de um feed profissional para melhores resultados de negociação quantitativa.
Além do alcance deste artigo, mas muitas trocas permitem que os clientes sejam colocados no site e acessem os feeds de dados diretamente sem passar pelos fornecedores de dados do mercado de terceiros. Para acesso à porta, conectividade e espaço no rack, as taxas mínimas para esses tipos de serviços podem ser executadas dezenas de milhares por mês, por troca. No entanto, eles são as melhores soluções de dados de mercado de baixa latência.
Lista de símbolos ativos - Disponível no FTP público Nasdaq, veja esta publicação.
Listas históricas livres de viés de sobrevivência - Disponível por muito baixo custo da QuantQuote como uma oferta autônoma. Também está disponível com a assinatura Compustat.
Alterações Constituintes do Índice S & P - Anunciadas aqui, compilação manual necessária.
Current Index Constituents - O truque é encontrar constituintes de ETFs que acompanham o índice, exemplo Russell 3000 aqui.
Pesquisa CUSIP - Fornecido gratuitamente pela Quantum Online.
Anúncios divididos - Fornece gratuitamente o Yahoo! Finança.
Calendário econômico - fornecido gratuitamente pelo Yahoo! Finança.
Indicadores econômicos - Fornece gratuitamente a Oanda.
Screener de estoque - fornecido gratuitamente pela Finviz.
Se houver fontes adicionais de dados que podem ser adicionadas a esta lista, ou comentários adicionais sobre qualquer uma das fontes fornecidas acima, entre em contato conosco.
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